Optimización de una cartera de inversión: un enfoque de programación lineal

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En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empresas mexicanas representativas que cotizan en el mercado accionario y que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para la obtención de la cartera optima se propuso aplicar el método propuesto por Konno y Yamazaki de programación lineal usando para ello la aplicación de Solver de Excel. Los resultados arrojan que cumpliéndose con las condiciones propuestas se obtienen los resultados esperados.